PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHYX с FSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLHYX с FSHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLHYX (MassMutual High Yield Fund) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, DLHYX returned 5.15%/yr vs 6.19%/yr for FSHNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLHYX charges 0.74%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.

Доходность

Сравнение доходности DLHYX и FSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLHYX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции DLHYX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 5.15% против 6.19% соответственно.

DLHYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.67%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.15%

FSHNX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.96%
1 год
10.50%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.12%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHYX и FSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		2.01%8.61%6.37%11.16%-12.43%7.29%4.66%13.34%-3.00%7.46%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.22%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%

Correlation

The correlation between DLHYX and FSHNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2011 г.

0.81

The correlation between DLHYX and FSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual High Yield Fund

Fidelity Series High Income Fund

Часто сравнивают с DLHYX:
DLHYX с LSIOXDLHYX с FDFIXDLHYX с MOSAXDLHYX с MDDAXDLHYX с DLBMXDLHYX с MSTDXDLHYX с MCBDX
Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX

Доходность на риск

DLHYX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHYX
Ранг доходности на риск DLHYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHYX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHYXFSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.21

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
5.87

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.79

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

5.02

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

26.31

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHYX vs. FSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHYX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHNX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHYX и FSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHYXFSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.21

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.00

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DLHYX и FSHNX

Максимальная просадка DLHYX за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHYX и FSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHYXFSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-21.98%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.13%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-4.05%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-15.32%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

-21.98%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.11%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.42%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.40%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHYX и FSHNX

MassMutual High Yield Fund (DLHYX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DLHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHYXFSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.94%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.55%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.55%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

5.31%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

5.83%

-0.33%

Сравнение комиссий DLHYX и FSHNX

DLHYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHYX и FSHNX

Дивидендная доходность DLHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности FSHNX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		6.66%6.72%4.14%4.59%4.64%5.80%5.20%6.14%6.02%6.40%6.14%6.89%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.97%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%

Часто задаваемые вопросы

DLHYX and FSHNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLHYX has higher volatility (1.06%) compared to FSHNX (0.94%). In terms of maximum drawdown, DLHYX dropped -27.28% vs FSHNX's -21.98%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHYX и FSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор