Сравнение DLFE с KMAR
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - DLFE tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while KMAR tracks the iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам DLFE и KMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 5.15% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 8.27% |
Correlation
The correlation between DLFE and KMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. KMAR — Ранг доходности на риск
DLFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение DLFE c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLFE | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLFE и KMAR
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -11.32% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.28% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 9.22% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 11.88% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 11.88% | -4.61% |
Сравнение комиссий DLFE и KMAR
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и KMAR
Ни DLFE, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLFE and KMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMAR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
DLFE and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLFE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while KMAR tracks iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.79% for KMAR.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор