PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DLENX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.20% соответственно.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий DLENX и PYCEX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

DLENX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.54

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.05

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.19

-0.27

Корреляция

Корреляция между DLENX и PYCEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и PYCEX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и PYCEX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-20.12%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.96%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-20.12%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-20.12%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.08%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.04%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и PYCEX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.84%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.42%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

3.21%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

3.57%

+1.09%