PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с EEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с EEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и EEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и EEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у EEIIX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции DLENX уступали акциям EEIIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 5.03% соответственно.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX

Сравнение комиссий DLENX и EEIIX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии EEIIX в 1.01%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Доходность на риск

DLENX vs. EEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c EEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXEEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.72

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.70

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.56

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

11.54

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. EEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EEIIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и EEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXEEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.72

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между DLENX и EEIIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и EEIIX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности EEIIX в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и EEIIX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки EEIIX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и EEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXEEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-31.11%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.20%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.28%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-28.05%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.65%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-8.77%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.60%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и EEIIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXEEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.51%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

5.14%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

6.69%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

7.94%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

8.38%

-3.72%