PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLDFX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLDFX с SMRSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) and SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DLDFX returned 3.81%/yr vs 2.23%/yr for SMRSX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.93% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLDFX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLDFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SMRSX с доходностью 0.87%.

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.69%
1 год
4.96%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.87%
С начала года
0.87%
1 год
3.30%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLDFX и SMRSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.69%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.87%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%2.10%

Correlation

The correlation between DLDFX and SMRSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.42

The correlation between DLDFX and SMRSX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с CDSRXDLDFX с TISIXDLDFX с DLCFXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DCFFX
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с ALIBXSMRSX с SMTRXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с RLIIXSMRSX с LPEFXSMRSX с DBLSX

Доходность на риск

DLDFX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDFX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLDFXSMRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.54

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.04
3.96

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.61

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

3.71

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.52

15.37

+15.14

DLDFX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDFX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMRSX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDFX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLDFX и SMRSX

Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и SMRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLDFXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-5.62%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-0.95%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-0.95%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.88%

-5.62%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.10%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.85%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDFX и SMRSX

Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) имеют волатильность 0.47% и 0.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLDFXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.45%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.09%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

1.39%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

1.71%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

1.59%

+0.48%

Сравнение комиссий DLDFX и SMRSX

И DLDFX, и SMRSX имеют комиссию равную 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDFX и SMRSX

Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SMRSX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.87%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.86%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%

Часто задаваемые вопросы

DLDFX and SMRSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDFX has higher volatility (0.47%) compared to SMRSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, DLDFX dropped -8.64% vs SMRSX's -5.62%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLDFX и SMRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор