PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDFX с DGEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDFX с DGEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX).

DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDFX и DGEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDFX и DGEFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DGEFX с доходностью 5.06%.

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Destinations Equity Income Fund

Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX
Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFX

Сравнение комиссий DLDFX и DGEFX

DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DGEFX в 0.92%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DLDFX vs. DGEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDFX c DGEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDFXDGEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

1.41

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

2.10

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.31

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.73

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.87

8.23

+14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDFX vs. DGEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDFX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа DGEFX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDFX и DGEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDFXDGEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.41

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

0.84

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.61

+1.13

Корреляция

Корреляция между DLDFX и DGEFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDFX и DGEFX

Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности DGEFX в 8.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DLDFX и DGEFX

Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки DGEFX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DGEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDFXDGEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-36.34%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-10.65%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.88%

-17.18%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.61%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.06%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.33%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDFX и DGEFX

Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.44%, в то время как у Destinations Equity Income Fund (DGEFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDFXDGEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

3.94%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

6.97%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

14.19%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

12.48%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

14.64%

-12.55%