Сравнение DLAG с PMMY
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.91%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.91% | 1.37% |
Correlation
The correlation between DLAG and PMMY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DLAG
PMMY
Сравнение DLAG c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 4.21 | -2.66 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и PMMY
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.36% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.34% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.04% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 1.18% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.43% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.43% | +5.11% |
Сравнение комиссий DLAG и PMMY
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и PMMY
Ни DLAG, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and PMMY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор