PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJSC.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJSC.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJSC.L (iShares EURO STOXX Small UCITS) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - DJSC.L tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJSC.L returned 5.78%/yr vs 11.77%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DJSC.L charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности DJSC.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DJSC.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJSC.L показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.78%.

DJSC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.72%
1 год
21.66%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.14%

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.78%
6 месяцев
15.33%
1 год
34.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJSC.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		8.34%28.55%-7.33%11.44%-9.45%13.70%14.78%19.90%-11.88%26.33%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.75%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.97%-14.85%24.15%

Correlation

The correlation between DJSC.L and FTEU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.84

The correlation between DJSC.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJSC.L и FTEU.L

Секторы
DJSC.L
FTEU.L

Промышленность

29.1%
27.4%

Финансовые услуги

16.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.2%

Сырьевые материалы

10.7%
7.5%

Технологии

8.0%
6.0%

Недвижимость

5.2%
6.0%

Энергетика

4.7%
10.8%

Коммунальные услуги

4.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Здравоохранение

2.1%
5.2%

Промышленность

DJSC.L
29.1%
FTEU.L
27.4%

Финансовые услуги

DJSC.L
16.9%
FTEU.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

DJSC.L
11.3%
FTEU.L
9.2%

Сырьевые материалы

DJSC.L
10.7%
FTEU.L
7.5%

Технологии

DJSC.L
8.0%
FTEU.L
6.0%

Недвижимость

DJSC.L
5.2%
FTEU.L
6.0%

Энергетика

DJSC.L
4.7%
FTEU.L
10.8%

Коммунальные услуги

DJSC.L
4.6%
FTEU.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

DJSC.L
4.3%
FTEU.L
5.3%

Коммуникационные услуги

DJSC.L
3.0%
FTEU.L
3.7%

Здравоохранение

DJSC.L
2.1%
FTEU.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с DJSC.L:
DJSC.L с CES1.LDJSC.L с VWRL.LDJSC.L с SCHGDJSC.L с IMV.LDJSC.L с MVED.LDJSC.L с CS1.LDJSC.L с PRUK.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с SPYFTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

DJSC.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJSC.L
Ранг доходности на риск DJSC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJSC.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.16

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.85

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.23

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

11.93

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJSC.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEU.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJSC.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DJSC.L и FTEU.L

Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJSC.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-35.87%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.50%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-13.83%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.32%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.15%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.50%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.L и FTEU.L

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) составляет 4.08%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DJSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJSC.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.05%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.09%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.67%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.71%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.31%

-2.03%

Сравнение комиссий DJSC.L и FTEU.L

DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJSC.L и FTEU.L

Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		2.78%3.43%3.20%2.56%2.52%1.76%1.33%2.36%2.77%2.04%2.44%2.89%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJSC.L and FTEU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJSC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJSC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

DJSC.L tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJSC.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор