Сравнение DJSC.AS с IESE.AS
DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJSC.AS returned 8.67%/yr vs 7.87%/yr for IESE.AS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJSC.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IESE.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.AS и IESE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJSC.AS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у IESE.AS с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции DJSC.AS превзошли акции IESE.AS по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.87% соответственно.
DJSC.AS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 8.67%
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам DJSC.AS и IESE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.15% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
Correlation
The correlation between DJSC.AS and IESE.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between DJSC.AS and IESE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJSC.AS vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск
DJSC.AS
IESE.AS
Сравнение DJSC.AS c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJSC.AS | IESE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.53 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 1.40 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJSC.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.40 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.AS и IESE.AS
Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и IESE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJSC.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -33.34% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.05% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -15.79% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -23.66% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.34% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.05% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -6.13% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.84% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.AS и IESE.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJSC.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.41% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.88% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.42% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.49% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.29% | +1.06% |
Сравнение комиссий DJSC.AS и IESE.AS
DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IESE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.AS и IESE.AS
Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJSC.AS and IESE.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.AS and 0.20% for IESE.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJSC.AS и IESE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор