Сравнение DJMC.AS с SYBJ.DE
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and SYBJ.DE (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DJMC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR, while SYBJ.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 3.11%/yr for SYBJ.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и SYBJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJMC.AS показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у SYBJ.DE с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции DJMC.AS превзошли акции SYBJ.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 3.11% соответственно.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
SYBJ.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и SYBJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 1.02% | 5.26% | 5.78% | 11.83% | -10.75% | 2.92% | 1.94% | 10.36% | -4.24% | 4.89% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and SYBJ.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between DJMC.AS and SYBJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. SYBJ.DE — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
SYBJ.DE
Сравнение DJMC.AS c SYBJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | SYBJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.06 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.18 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | SYBJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и SYBJ.DE
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки SYBJ.DE в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и SYBJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | SYBJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -25.59% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -3.19% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -4.19% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -16.31% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -25.59% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.35% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -2.26% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.81% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и SYBJ.DE
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | SYBJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.34% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 3.82% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 4.27% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 5.98% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 6.98% | +9.51% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и SYBJ.DE
И DJMC.AS, и SYBJ.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и SYBJ.DE
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SYBJ.DE в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.34% | 5.47% | 5.86% | 4.96% | 3.48% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.86% | 3.57% | 3.57% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and SYBJ.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJMC.AS and SYBJ.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
DJMC.AS is categorized as Europe Equities, while SYBJ.DE is European High Yield Bonds. DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while SYBJ.DE tracks Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и SYBJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор