Сравнение DJEL.L с G500.L
DJEL.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - DJEL.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJEL.L returned 10.57%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJEL.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности DJEL.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJEL.L показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
DJEL.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.39%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJEL.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJEL.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 9.23% | 6.63% | 16.67% | 9.48% | 3.58% | 22.68% | 8.06% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between DJEL.L and G500.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between DJEL.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJEL.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
DJEL.L
G500.L
Сравнение DJEL.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJEL.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.47 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJEL.L и G500.L
Максимальная просадка DJEL.L за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJEL.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJEL.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -25.20% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.21% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -18.22% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -25.20% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.81% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.31% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.04% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJEL.L и G500.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) составляет 2.44%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что DJEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJEL.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.04% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.37% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 12.11% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 16.00% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.87% | -0.43% |
Сравнение комиссий DJEL.L и G500.L
DJEL.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJEL.L и G500.L
Дивидендная доходность DJEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJEL.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 0.72% | 0.79% | 1.16% | 1.05% | 1.74% | 1.14% | 1.62% | 1.31% | 1.89% | 1.70% | 2.24% | 2.40% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJEL.L and G500.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for DJEL.L.
DJEL.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. DJEL.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DJEL.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для DJEL.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор