PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с MVEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с MVEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE).

DJAM.DE и MVEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. MVEA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и MVEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и MVEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%14.01%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-0.90%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у MVEA.DE с доходностью -0.90%.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

MVEA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-7.11%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с USMVMVEA.DE с IBCY.DE

Сравнение комиссий DJAM.DE и MVEA.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Доходность на риск

DJAM.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DEMVEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.54

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.64

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.56

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

-1.00

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. MVEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MVEA.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и MVEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DEMVEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.54

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и MVEA.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и MVEA.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и MVEA.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и MVEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DEMVEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-17.47%

-29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.91%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-17.47%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-13.18%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.18%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.73%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и MVEA.DE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DEMVEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.78%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

6.05%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.17%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

12.31%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

12.89%

+3.23%