PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

DJAM.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%2.09%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.66%-1.00%14.61%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.66%.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

JGPI.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.24%
1 год
-2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий DJAM.DE и JGPI.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Доходность на риск

DJAM.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DEJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.23

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.23

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.19

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

-0.38

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DEJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и JGPI.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.74%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и JGPI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-12.16%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.91%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.61%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.23%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.69%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и JGPI.DE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.81%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

5.52%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

11.11%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

9.71%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

9.71%

+6.41%