Сравнение DJAM.DE с FTGU.DE
DJAM.DE (Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist) and FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - DJAM.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJAM.DE returned 10.69%/yr vs 11.49%/yr for FTGU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DJAM.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FTGU.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJAM.DE и FTGU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAM.DE показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у FTGU.DE с доходностью 16.48%.
DJAM.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.22%
FTGU.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAM.DE и FTGU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 11.85% | 2.01% | 21.39% | 11.90% | -2.34% | 31.92% | -1.77% | 28.23% | -0.54% | 10.76% |
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 16.48% | 2.82% | 23.34% | 10.92% | -7.47% | 38.46% | 2.87% | 29.47% | -6.78% | 7.36% |
Correlation
The correlation between DJAM.DE and FTGU.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.86 |
The correlation between DJAM.DE and FTGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAM.DE vs. FTGU.DE — Ранг доходности на риск
DJAM.DE
FTGU.DE
Сравнение DJAM.DE c FTGU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJAM.DE | FTGU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 6.66 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 17.21 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJAM.DE и FTGU.DE
Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки FTGU.DE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и FTGU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAM.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -99.98% | +52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -3.70% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -24.38% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -24.38% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.21% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.12% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.43% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAM.DE и FTGU.DE
Текущая волатильность для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) составляет 2.53%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAM.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.74% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.07% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.01% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.48% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 132,503.00% | -132,486.92% |
Сравнение комиссий DJAM.DE и FTGU.DE
DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTGU.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAM.DE и FTGU.DE
Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как FTGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 0.71% | 0.79% | 1.17% | 1.06% | 1.80% | 1.11% | 1.62% | 1.25% | 1.90% | 1.71% | 2.26% | 2.44% |
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJAM.DE and FTGU.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJAM.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJAM.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.
DJAM.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for DJAM.DE and 0.65% for FTGU.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJAM.DE и FTGU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор