Сравнение DIVN с SFTX
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - DIVN is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 17.47%.
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 0.96% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
Correlation
The correlation between DIVN and SFTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. SFTX — Ранг доходности на риск
DIVN
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVN c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и SFTX
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -12.75% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.93% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -2.78% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 22.43% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 22.43% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 22.43% | -11.88% |
Сравнение комиссий DIVN и SFTX
DIVN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и SFTX
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and SFTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.21% for SFTX.
DIVN is categorized as Large Cap Value Equities, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор