PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIR-UN.TO с AP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIR-UN.TO с AP-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIR-UN.TO (Dream Industrial Real Estate Investment Trust) and AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DIR-UN.TO in REIT - Industrial, AP-UN.TO in REIT - Office. Over the past 10 years, DIR-UN.TO returned 12.02%/yr vs -6.82%/yr for AP-UN.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIR-UN.TO и AP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIR-UN.TO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у AP-UN.TO с доходностью -24.24%. За последние 10 лет акции DIR-UN.TO превзошли акции AP-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.02% против -6.82% соответственно.

DIR-UN.TO

1 день
0.80%
1 месяц
2.78%
С начала года
13.04%
6 месяцев
18.17%
1 год
30.27%
3 года*
5.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
12.02%

AP-UN.TO

1 день
0.41%
1 месяц
2.58%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-32.45%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-19.84%
10 лет*
-6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIR-UN.TO и AP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		13.04%13.03%-10.72%25.73%-28.35%37.23%6.44%46.18%16.11%11.72%
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		-24.24%-13.47%-5.92%-12.14%-38.62%20.95%-24.39%21.30%9.29%21.85%

Correlation

The correlation between DIR-UN.TO and AP-UN.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г.

0.45

The correlation between DIR-UN.TO and AP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DIR-UN.TO:

CA$0.63

AP-UN.TO:

-CA$13.04

Коэффициент P/S

DIR-UN.TO:

7.91

AP-UN.TO:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

DIR-UN.TO:

CA$516.06M

AP-UN.TO:

CA$585.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

DIR-UN.TO:

CA$377.94M

AP-UN.TO:

CA$302.33M

EBITDA (12 мес.)

DIR-UN.TO:

CA$297.51M

AP-UN.TO:

-CA$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Allied Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с DIR-UN.TO:
DIR-UN.TO с GRT-UN.TODIR-UN.TO с CRT-UN.TODIR-UN.TO с IIP-UN.TODIR-UN.TO с ZQQ.TODIR-UN.TO с XEQT.TODIR-UN.TO с VDY.TODIR-UN.TO с SCHD
Часто сравнивают с AP-UN.TO:
AP-UN.TO с REI-UN.TOAP-UN.TO с CAR-UN.TOAP-UN.TO с NWH-UN.TOAP-UN.TO с SRU-UN.TOAP-UN.TO с FCR-UN.TOAP-UN.TO с ZSP.TOAP-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

DIR-UN.TO vs. AP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIR-UN.TO
Ранг доходности на риск DIR-UN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AP-UN.TO
Ранг доходности на риск AP-UN.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIR-UN.TO c AP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIR-UN.TOAP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.76

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.75

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.85

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.55

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

-0.89

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIR-UN.TO vs. AP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIR-UN.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AP-UN.TO равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIR-UN.TO и AP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.76

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.66

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DIR-UN.TO и AP-UN.TO

Максимальная просадка DIR-UN.TO за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки AP-UN.TO в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIR-UN.TO и AP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.02%

-76.72%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-58.74%

+49.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.35%

-58.74%

+27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-73.59%

+35.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.02%

-76.72%

+25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-73.67%

+71.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-17.38%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

36.63%

-33.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIR-UN.TO и AP-UN.TO

Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) имеют волатильность 5.42% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.23%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

38.30%

-24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

42.94%

-24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

30.41%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

27.49%

-4.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIR-UN.TO и AP-UN.TO

Дивидендная доходность DIR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности AP-UN.TO в 12.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		12.80%12.79%10.50%11.30%6.84%3.88%4.38%3.07%3.53%3.65%4.18%4.65%
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		5.03%5.56%5.93%5.01%5.99%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIR-UN.TO и AP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Industrial Real Estate Investment Trust и Allied Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
131.08M
143.93M
(DIR-UN.TO) Общая выручка
(AP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DIR-UN.TO and AP-UN.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIR-UN.TO и AP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор