Сравнение DIR-UN.TO с SCHD
DIR-UN.TO (Dream Industrial Real Estate Investment Trust) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, DIR-UN.TO returned 12.02%/yr vs 13.62%/yr for SCHD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIR-UN.TO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DIR-UN.TO показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции DIR-UN.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.62% соответственно.
DIR-UN.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 12.02%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам DIR-UN.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR-UN.TO Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 13.04% | 13.03% | -10.72% | 25.73% | -28.35% | 37.23% | 6.44% | 46.18% | 16.11% | 11.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.46% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Correlation
The correlation between DIR-UN.TO and SCHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between DIR-UN.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIR-UN.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DIR-UN.TO
SCHD
Сравнение DIR-UN.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIR-UN.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 7.00 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 20.23 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIR-UN.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.13 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DIR-UN.TO и SCHD
Максимальная просадка DIR-UN.TO за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIR-UN.TO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIR-UN.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -26.93% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -4.30% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.35% | -15.30% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -15.30% | -22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -26.93% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.82% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -2.86% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.48% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIR-UN.TO и SCHD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DIR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIR-UN.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.96% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 8.30% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 11.16% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 12.65% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 15.18% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIR-UN.TO и SCHD
Дивидендная доходность DIR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR-UN.TO Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 5.03% | 5.56% | 5.93% | 5.01% | 5.99% | 4.06% | 5.32% | 5.33% | 7.35% | 7.95% | 8.21% | 9.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DIR-UN.TO and SCHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIR-UN.TO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор