PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIR-UN.TO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIR-UN.TO с SCHD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIR-UN.TO или SCHD.

Корреляция

Корреляция между DIR-UN.TO и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIR-UN.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIR-UN.TO:

-0.61

SCHD:

0.12

Коэф-т Сортино

DIR-UN.TO:

-0.79

SCHD:

0.22

Коэф-т Омега

DIR-UN.TO:

0.91

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

DIR-UN.TO:

-0.44

SCHD:

0.07

Коэф-т Мартина

DIR-UN.TO:

-1.02

SCHD:

0.23

Индекс Язвы

DIR-UN.TO:

14.35%

SCHD:

5.18%

Дневная вол-ть

DIR-UN.TO:

23.09%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

DIR-UN.TO:

-51.02%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DIR-UN.TO:

-27.25%

SCHD:

-10.30%

Доходность по периодам

С начала года, DIR-UN.TO показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции DIR-UN.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.41% соответственно.

DIR-UN.TO

С начала года

-9.28%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-15.00%

1 год

-14.08%

3 года

-3.62%

5 лет

6.92%

10 лет

8.77%

SCHD

С начала года

-3.94%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-7.73%

1 год

1.97%

3 года

5.25%

5 лет

12.87%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIR-UN.TO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIR-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности DIR-UN.TO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIR-UN.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIR-UN.TO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIR-UN.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIR-UN.TO и SCHD

Дивидендная доходность DIR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		6.86%6.10%5.07%5.99%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%8.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DIR-UN.TO и SCHD

Максимальная просадка DIR-UN.TO за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIR-UN.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIR-UN.TO и SCHD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DIR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...