PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIR-UN.TO с ZQQ.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIR-UN.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIR-UN.TO или ZQQ.TO.

Корреляция

Корреляция между DIR-UN.TO и ZQQ.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIR-UN.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIR-UN.TO:

-0.61

ZQQ.TO:

0.46

Коэф-т Сортино

DIR-UN.TO:

-0.79

ZQQ.TO:

0.87

Коэф-т Омега

DIR-UN.TO:

0.91

ZQQ.TO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DIR-UN.TO:

-0.44

ZQQ.TO:

0.55

Коэф-т Мартина

DIR-UN.TO:

-1.02

ZQQ.TO:

1.78

Индекс Язвы

DIR-UN.TO:

14.35%

ZQQ.TO:

7.07%

Дневная вол-ть

DIR-UN.TO:

23.09%

ZQQ.TO:

25.32%

Макс. просадка

DIR-UN.TO:

-51.02%

ZQQ.TO:

-36.38%

Текущая просадка

DIR-UN.TO:

-27.25%

ZQQ.TO:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, DIR-UN.TO показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции DIR-UN.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 8.77% против 16.05% соответственно.

DIR-UN.TO

С начала года

-9.28%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-15.00%

1 год

-14.08%

3 года

-3.62%

5 лет

6.92%

10 лет

8.77%

ZQQ.TO

С начала года

-0.18%

1 месяц

17.86%

6 месяцев

1.47%

1 год

11.56%

3 года

20.12%

5 лет

16.52%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIR-UN.TO и ZQQ.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIR-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности DIR-UN.TO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ZQQ.TO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIR-UN.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIR-UN.TO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIR-UN.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIR-UN.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность DIR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		6.86%6.10%5.07%5.99%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%8.31%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.37%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DIR-UN.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка DIR-UN.TO за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIR-UN.TO и ZQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIR-UN.TO и ZQQ.TO

Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что DIR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...