PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIN с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DIN и SLG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DIN и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dine Brands Global, Inc. (DIN) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.61%
5.82%
DIN
SLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIN:

-0.87

SLG:

1.41

Коэф-т Сортино

DIN:

-1.32

SLG:

1.99

Коэф-т Омега

DIN:

0.86

SLG:

1.24

Коэф-т Кальмара

DIN:

-0.55

SLG:

1.04

Коэф-т Мартина

DIN:

-1.31

SLG:

6.38

Индекс Язвы

DIN:

29.46%

SLG:

8.05%

Дневная вол-ть

DIN:

44.05%

SLG:

36.42%

Макс. просадка

DIN:

-91.50%

SLG:

-94.02%

Текущая просадка

DIN:

-68.94%

SLG:

-20.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIN:

$413.03M

SLG:

$4.87B

EPS

DIN:

$6.01

SLG:

$0.08

Цена/прибыль

DIN:

4.51

SLG:

805.63

PEG коэффициент

DIN:

2.55

SLG:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

DIN:

$578.86M

SLG:

$900.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

DIN:

$284.02M

SLG:

$475.10M

EBITDA (12 мес.)

DIN:

$165.89M

SLG:

$494.38M

Доходность по периодам

С начала года, DIN показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции DIN уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -9.05% против -1.86% соответственно.


DIN

С начала года

-10.00%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-38.29%

5 лет

-18.82%

10 лет

-9.05%

SLG

С начала года

-4.74%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

5.82%

1 год

48.79%

5 лет

-0.77%

10 лет

-1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIN и SLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIN
Ранг риск-скорректированной доходности DIN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIN c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dine Brands Global, Inc. (DIN) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.871.41
Коэффициент Сортино DIN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.321.99
Коэффициент Омега DIN, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.24
Коэффициент Кальмара DIN, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.551.04
Коэффициент Мартина DIN, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.316.38
DIN
SLG

Показатель коэффициента Шарпа DIN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SLG равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIN и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.87
1.41
DIN
SLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIN и SLG

Дивидендная доходность DIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности SLG в 4.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIN
Dine Brands Global, Inc.
7.53%6.78%4.11%3.08%0.53%1.31%3.30%3.74%7.65%4.84%4.19%3.02%
SLG
SL Green Realty Corp.
4.68%4.43%7.15%10.95%8.49%7.82%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DIN и SLG

Максимальная просадка DIN за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIN и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-68.94%
-20.41%
DIN
SLG

Волатильность

Сравнение волатильности DIN и SLG

Dine Brands Global, Inc. (DIN) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с SL Green Realty Corp. (SLG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что DIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.36%
9.86%
DIN
SLG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIN и SLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dine Brands Global, Inc. и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab