PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с 000660.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с 000660.KS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while 000660.KS (SK Hynix Inc) is a stock. Over the past 3 years, DIHP returned 15.09%/yr vs 100.71%/yr for 000660.KS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и 000660.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и SK Hynix Inc (000660.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIHP торгуется в USD, в то время как 000660.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 000660.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у 000660.KS с доходностью 46.16%.

DIHP

1 день
0.88%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.65%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

000660.KS

1 день
0.00%
1 месяц
-2.63%
С начала года
46.16%
6 месяцев
79.98%
1 год
314.99%
3 года*
100.71%
5 лет*
43.15%
10 лет*
41.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и 000660.KS

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.99%28.26%0.50%19.07%-10.88%
000660.KS
SK Hynix Inc		44.22%286.66%8.25%86.36%-38.94%

Correlation

The correlation between DIHP and 000660.KS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

SK Hynix Inc

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с VWIGXDIHP с AVDE
Часто сравнивают с 000660.KS:
000660.KS с 005930.KS000660.KS с MU000660.KS с NVDA000660.KS с 005935.KS000660.KS с CRWV000660.KS с MSFT000660.KS с META

Доходность на риск

DIHP vs. 000660.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
000660.KS
Ранг доходности на риск 000660.KS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 000660.KS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 000660.KS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 000660.KS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 000660.KS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 000660.KS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c 000660.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и SK Hynix Inc (000660.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHP000660.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
5.66

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.66

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

14.69

-12.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

40.98

-34.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. 000660.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа 000660.KS равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и 000660.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHP000660.KSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

5.66

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DIHP и 000660.KS

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки 000660.KS в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и 000660.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHP000660.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-90.66%

+65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-22.98%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-35.72%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.67%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-29.03%

+24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

8.09%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и 000660.KS

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SK Hynix Inc (000660.KS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 000660.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHP000660.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.81%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

43.11%

-31.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

59.91%

-46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

46.79%

-30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

43.16%

-26.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и 000660.KS

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности 000660.KS в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
000660.KS
SK Hynix Inc		0.30%0.37%0.52%0.85%1.60%1.18%0.99%1.06%2.48%1.31%1.34%1.63%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.01%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and 000660.KS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и 000660.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор