Сравнение DIGI.DE с WDTE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).
DIGI.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIGI.DE и WDTE.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.
DIGI.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
WDTE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIGI.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIGI.DE HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 0.79% | 1.79% | 13.38% | 16.18% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -8.13% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
Корреляция
Корреляция между DIGI.DE и WDTE.DE составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий DIGI.DE и WDTE.DE
DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIGI.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
DIGI.DE
WDTE.DE
Сравнение DIGI.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIGI.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.37 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.79 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIGI.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.04 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок DIGI.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и WDTE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIGI.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -28.19% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -15.79% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -13.24% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -5.06% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 5.71% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIGI.DE и WDTE.DE
Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIGI.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.99% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 14.26% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 23.01% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.53% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.53% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIGI.DE и WDTE.DE
Ни DIGI.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.