PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с BLCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIGI.DE с BLCH.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE).

DIGI.DE и BLCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. BLCH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Blockchain. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и BLCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BLCH.DE с доходностью -14.45%.

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.13%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

BLCH.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-38.72%
1 год
89.85%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и BLCH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%13.38%22.73%-16.77%
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-14.45%20.01%12.63%318.01%-78.59%

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и BLCH.DE составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DIGI.DE и BLCH.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLCH.DE в 0.50%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с BLCH.DE:
BLCH.DE с BTC-USDBLCH.DE с DAPPBLCH.DE с CBUT.DEBLCH.DE с XLKQ.LBLCH.DE с STCEBLCH.DE с BTCWBLCH.DE с UDIV.DE

Доходность на риск

DIGI.DE vs. BLCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BLCH.DE
Ранг доходности на риск BLCH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCH.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCH.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCH.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCH.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c BLCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEBLCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.86

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.47

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.39

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

2.87

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. BLCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BLCH.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и BLCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEBLCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и BLCH.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки BLCH.DE в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и BLCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEBLCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-83.29%

+52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-54.12%

+49.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-51.67%

+48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-44.58%

+33.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

26.31%

-24.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и BLCH.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEBLCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

16.20%

-13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

54.04%

-47.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

69.02%

-57.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

74.56%

-54.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

74.56%

-54.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и BLCH.DE

Ни DIGI.DE, ни BLCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов