PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIERX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIERX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

DIERX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 8 дек. 1988 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIERX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIERX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund		11.90%30.99%-2.17%17.06%-15.40%9.49%7.54%22.48%-16.54%27.84%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

DIERX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Core Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DIERX:
DIERX с DQEIXDIERX с DISRXDIERX с DLDRXDIERX с SDSCXDIERX с DGLRXDIERX с DIBRXDIERX с SNIEX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий DIERX и SIMYX

DIERX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund

Доходность на риск

DIERX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIERX
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIERX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIERX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIERXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Корреляция

Корреляция между DIERX и SIMYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIERX и SIMYX

Дивидендная доходность DIERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund		9.61%8.07%0.00%3.46%3.85%11.97%2.28%2.74%2.29%1.64%1.81%1.05%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIERX и SIMYX

Загрузка...

Показатели просадок

DIERXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIERX и SIMYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIERXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.25%

—