Сравнение DIBRX с TPINX
DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and TPINX (Templeton Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.34%/yr vs -0.06%/yr for TPINX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.94%/yr for TPINX.
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и TPINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у TPINX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям TPINX по среднегодовой доходности: -0.34% против -0.06% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -0.34%
TPINX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам DIBRX и TPINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -1.57% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 2.42% | 15.02% | -11.95% | 2.45% | -6.17% | -5.06% | -4.41% | 0.63% | 1.26% | 2.36% |
Correlation
The correlation between DIBRX and TPINX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г. | 0.32 |
Over the past year, DIBRX and TPINX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIBRX vs. TPINX — Ранг доходности на риск
DIBRX
TPINX
Сравнение DIBRX c TPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIBRX | TPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.04 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.05 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и TPINX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки TPINX в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и TPINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIBRX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -26.45% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -6.36% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -13.03% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -17.85% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -26.45% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -12.81% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -4.87% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.16% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и TPINX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX) имеют волатильность 1.48% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIBRX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 6.12% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.24% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.16% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.15% | -0.05% |
Сравнение комиссий DIBRX и TPINX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TPINX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и TPINX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TPINX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.14% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 4.97% | 4.29% | 5.77% | 3.87% | 5.17% | 5.38% | 4.59% | 6.12% | 6.53% | 3.34% | 2.33% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
DIBRX and TPINX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPINX has higher volatility (1.51%) compared to DIBRX (1.48%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs TPINX's -26.45%.
TPINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIBRX и TPINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор