PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBRX с TPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIBRX с TPINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and TPINX (Templeton Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.33%/yr vs 0.22%/yr for TPINX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.94%/yr for TPINX.

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и TPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TPINX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям TPINX по среднегодовой доходности: -0.33% против 0.22% соответственно.

DIBRX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-0.61%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-0.33%

TPINX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIBRX и TPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.03%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
TPINX
Templeton Global Bond Fund		1.43%15.02%-11.95%2.45%-6.17%-5.06%-4.41%0.63%1.26%2.36%

Correlation

The correlation between DIBRX and TPINX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.31

Over the past year, DIBRX and TPINX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

Templeton Global Bond Fund

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с DQEIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIX
Часто сравнивают с TPINX:
TPINX с MAWIXTPINX с FKINXTPINX с DAIOXTPINX с TEDMXTPINX с FREEXTPINX с DFSHXTPINX с EAIIX

Доходность на риск

DIBRX vs. TPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TPINX
Ранг доходности на риск TPINX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPINX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPINX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPINX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c TPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIBRXTPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.86

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.26

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.98

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.19

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIBRX vs. TPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TPINX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и TPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIBRXTPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.13

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и TPINX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки TPINX в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и TPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIBRXTPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-26.45%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-6.36%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-13.03%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-19.15%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-26.45%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-13.66%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.84%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.94%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и TPINX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) составляет 1.96%, в то время как у Templeton Global Bond Fund (TPINX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIBRXTPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.23%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

5.97%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

7.25%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

8.13%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

7.27%

-0.16%

Сравнение комиссий DIBRX и TPINX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TPINX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и TPINX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TPINX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.13%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
TPINX
Templeton Global Bond Fund		5.06%4.29%5.77%3.87%5.17%5.38%4.59%6.12%6.53%3.34%2.33%3.11%

Часто задаваемые вопросы

DIBRX and TPINX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPINX has higher volatility (2.23%) compared to DIBRX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs TPINX's -26.45%.

TPINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIBRX и TPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор