Сравнение DHYG.L с STEA.L
DHYG.L (iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - DHYG.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD) while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DHYG.L returned 7.76%/yr vs 5.68%/yr for STEA.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DHYG.L charges 0.27%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности DHYG.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHYG.L торгуется в GBP, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHYG.L показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
DHYG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHYG.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.35% | 8.70% | 7.73% | 10.76% | -13.39% | -0.20% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | -2.10% | -1.52% |
Correlation
The correlation between DHYG.L and STEA.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHYG.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
DHYG.L
STEA.L
Сравнение DHYG.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHYG.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.79 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 2.06 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHYG.L и STEA.L
Максимальная просадка DHYG.L за все время составила -17.27%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYG.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHYG.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.27% | -21.02% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.69% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -2.97% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.42% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.74% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.03% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHYG.L и STEA.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) составляет 0.80%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что DHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHYG.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.20% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.78% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.07% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 7.04% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 8.33% | -1.45% |
Сравнение комиссий DHYG.L и STEA.L
DHYG.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYG.L и STEA.L
Дивидендная доходность DHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.81% | 6.70% | 7.02% | 6.41% | 6.51% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHYG.L and STEA.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYG.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYG.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
DHYG.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD), while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.27% for DHYG.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для DHYG.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор