PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHYA.L с GHYU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHYA.L с GHYU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) and GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - DHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DHYA.L returned 3.78%/yr vs 2.66%/yr for GHYU.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DHYA.L и GHYU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHYA.L показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GHYU.L с доходностью 0.65%.

DHYA.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.45%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

GHYU.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.88%
3 года*
8.58%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHYA.L и GHYU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)		1.20%8.50%8.26%12.25%-12.01%3.82%6.95%
GHYU.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc		0.65%11.40%5.06%12.36%-13.13%0.31%8.39%

Correlation

The correlation between DHYA.L and GHYU.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.65

The correlation between DHYA.L and GHYU.L shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с DHYA.L:
DHYA.L с AGBP.LDHYA.L с IUST.DEDHYA.L с IHYA.LDHYA.L с MPVDHYA.L с CTY.LDHYA.L с JNKDHYA.L с SHY
Часто сравнивают с GHYU.L:
GHYU.L с IHYU.LGHYU.L с JHYP.LGHYU.L с SDHY.LGHYU.L с HYFA.LGHYU.L с HYFC.LGHYU.L с WIAU.LGHYU.L с STHY.L

Доходность на риск

DHYA.L vs. GHYU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHYA.L
Ранг доходности на риск DHYA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHYA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHYA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHYA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHYA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHYA.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GHYU.L
Ранг доходности на риск GHYU.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYU.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYU.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHYA.L c GHYU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHYA.LGHYU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.29

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.97

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.58

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

6.21

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHYA.L vs. GHYU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHYA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYU.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHYA.L и GHYU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHYA.LGHYU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DHYA.L и GHYU.L

Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки GHYU.L в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и GHYU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYA.LGHYU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-22.36%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-3.92%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.13%

-4.67%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-22.36%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.49%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.60%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.00%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DHYA.L и GHYU.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) составляет 1.53%, в то время как у Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYA.LGHYU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.69%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

3.74%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.83%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

7.34%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

8.94%

+1.25%

Сравнение комиссий DHYA.L и GHYU.L

И DHYA.L, и GHYU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHYA.L и GHYU.L

Ни DHYA.L, ни GHYU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DHYA.L and GHYU.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHYA.L and GHYU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

DHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHYA.L и GHYU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор