Сравнение DHYA.L с CNDX.L
DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DHYA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DHYA.L returned 3.78%/yr vs 17.61%/yr for CNDX.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHYA.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности DHYA.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHYA.L показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.
DHYA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам DHYA.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 1.20% | 8.50% | 8.26% | 12.25% | -12.01% | 3.82% | 7.49% | 0.45% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 4.87% |
Correlation
The correlation between DHYA.L and CNDX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between DHYA.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHYA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
DHYA.L
CNDX.L
Сравнение DHYA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHYA.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.61 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 13.03 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHYA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.52 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.12 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DHYA.L и CNDX.L
Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHYA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -35.17% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -11.00% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.13% | -22.44% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -35.17% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.76% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.30% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.07% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHYA.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHYA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 4.90% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 11.88% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 15.79% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 20.87% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 20.07% | -9.88% |
Сравнение комиссий DHYA.L и CNDX.L
DHYA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYA.L и CNDX.L
Ни DHYA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHYA.L and CNDX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
DHYA.L is categorized as High Yield Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. DHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for DHYA.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для DHYA.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор