Сравнение DHSD.L с QQQ3.L
DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DHSD.L returned 8.61%/yr vs 42.30%/yr for QQQ3.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DHSD.L charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности DHSD.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 33.06%. За последние 10 лет акции DHSD.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 8.61% против 42.30% соответственно.
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
QQQ3.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- 29.25%
- С начала года
- 33.06%
- 1 год
- 70.04%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 42.30%
Сравнение доходности по годам DHSD.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -8.19% | 11.28% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 33.06% | 27.63% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 131.34% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
Correlation
The correlation between DHSD.L and QQQ3.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DHSD.L and QQQ3.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSD.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
DHSD.L
QQQ3.L
Сравнение DHSD.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSD.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.94 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 5.69 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSD.L и QQQ3.L
Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSD.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -81.35% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -35.92% | +27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -58.20% | +42.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -81.35% | +64.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -81.35% | +44.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.85% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -19.02% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 12.28% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSD.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) составляет 3.29%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSD.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 18.28% | -14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 40.86% | -32.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 51.64% | -40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 63.00% | -48.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 60.21% | -44.73% |
Сравнение комиссий DHSD.L и QQQ3.L
DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSD.L и QQQ3.L
Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSD.L and QQQ3.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
DHSD.L is categorized as Dividend, while QQQ3.L is Nasdaq-100. DHSD.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор