Сравнение DHSD.L с JSET.L
DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. DHSD.L is passively managed, while JSET.L is actively managed. Over the past 5 years, DHSD.L returned 11.27%/yr vs 1.43%/yr for JSET.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DHSD.L charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности DHSD.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHSD.L торгуется в USD, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью -1.48%.
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
JSET.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSD.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -4.36% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.48% | 16.02% | -2.41% | 6.67% | -6.20% | -7.67% | 8.56% | -0.95% | -15.25% |
Correlation
The correlation between DHSD.L and JSET.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSD.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
DHSD.L
JSET.L
Сравнение DHSD.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSD.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.05 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 0.10 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSD.L и JSET.L
Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки JSET.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -30.21% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -5.05% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -13.70% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -20.80% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.15% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -14.98% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.38% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSD.L и JSET.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.38% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 4.91% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 6.43% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 11.65% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 11.03% | +4.45% |
Сравнение комиссий DHSD.L и JSET.L
DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSD.L и JSET.L
Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSD.L and JSET.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for DHSD.L.
DHSD.L is categorized as Dividend, while JSET.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор