Сравнение DHS.L с JPTS.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. DHS.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, DHS.L returned 12.73%/yr vs 4.12%/yr for JPTS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.58%.
DHS.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.32%
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHS.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.07% | 4.77% | 20.38% | -4.02% | 19.92% | 25.61% | -7.64% | 18.85% | 5.94% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
Correlation
The correlation between DHS.L and JPTS.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
JPTS.L
Сравнение DHS.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 0.91 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 2.33 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и JPTS.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -30.07% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -4.35% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -9.36% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -15.32% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.38% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -13.93% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.71% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и JPTS.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.71% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 4.68% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 6.38% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 8.33% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 12.95% | +1.95% |
Сравнение комиссий DHS.L и JPTS.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и JPTS.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | 2.89% | 5.19% | 5.19% | 2.83% | 2.87% | 5.63% | 4.86% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and JPTS.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for DHS.L.
DHS.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор