PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLGY с FRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHLGY с FRE.DE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHLGY (Deutsche Post AG) and FRE.DE (Fresenius SE & Co. KGaA) are both stocks. DHLGY operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while FRE.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past year, DHLGY returned 39.89% vs -12.59% for FRE.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHLGY и FRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Post AG (DHLGY) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHLGY торгуется в USD, в то время как FRE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHLGY показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у FRE.DE с доходностью -23.93%.

DHLGY

1 день
-1.40%
1 месяц
15.53%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
39.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-12.59%
3 года*
17.30%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
-3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHLGY и FRE.DE

2026 (YTD)202520242023
DHLGY
Deutsche Post AG		15.26%64.63%-26.16%0.44%
FRE.DE
Fresenius SE & Co. KGaA		-23.93%68.77%12.65%9.57%

Correlation

The correlation between DHLGY and FRE.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Post AG

Fresenius SE & Co. KGaA

Часто сравнивают с DHLGY:
DHLGY с UPSDHLGY с NVDADHLGY с SPYDHLGY с FDXDHLGY с CMIDHLGY с SOFIDHLGY с EQNR
Часто сравнивают с FRE.DE:
FRE.DE с JNJ.DEFRE.DE с HCAFRE.DE с SPYFRE.DE с KNEBV.HEFRE.DE с YAR.OLFRE.DE с KSB3.DEFRE.DE с NEE

Доходность на риск

DHLGY vs. FRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLGY
Ранг доходности на риск DHLGY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLGY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLGY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLGY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLGY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRE.DE
Ранг доходности на риск FRE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLGY c FRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Post AG (DHLGY) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLGYFRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.53

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.58

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.40

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

-1.13

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLGY vs. FRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLGY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FRE.DE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLGY и FRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLGYFRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.53

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DHLGY и FRE.DE

Максимальная просадка DHLGY за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки FRE.DE в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLGY и FRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHLGYFRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-75.44%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-31.40%

+13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-41.49%

+40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-26.33%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

11.13%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLGY и FRE.DE

Текущая волатильность для Deutsche Post AG (DHLGY) составляет 6.92%, в то время как у Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что DHLGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHLGYFRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.92%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

20.22%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

23.88%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

27.61%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

28.85%

-1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLGY и FRE.DE

Дивидендная доходность DHLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FRE.DE в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLGY
Deutsche Post AG		3.64%3.83%5.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRE.DE
Fresenius SE & Co. KGaA		2.86%2.04%0.00%3.28%3.50%2.49%4.44%1.59%1.77%0.95%0.74%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHLGY и FRE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Post AG и Fresenius SE & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DHLGY значения в USD, FRE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

DHLGY and FRE.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHLGY и FRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор