Сравнение DH2O.L с MWOZ.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - DH2O.L tracks the S&P Global Water Index (NET) (USD) while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, DH2O.L returned 7.63% vs 21.76% for MWOZ.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DH2O.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DH2O.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 15.74% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and MWOZ.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
MWOZ.L
Сравнение DH2O.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.48 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 10.55 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и MWOZ.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -17.73% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.81% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.48% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -1.99% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.07% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и MWOZ.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.98% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.25% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 12.00% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.08% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.08% | +1.40% |
Сравнение комиссий DH2O.L и MWOZ.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and MWOZ.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор