Сравнение DH2O.L с IDIN.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD), while IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 7.27%/yr for IDIN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и IDIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у IDIN.L с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции DH2O.L превзошли акции IDIN.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.27% соответственно.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
IDIN.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и IDIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 13.89% | 12.97% | 8.79% | -0.03% | -5.92% | 17.16% | -1.96% | 23.97% | -2.04% | 14.86% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and IDIN.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2007 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and IDIN.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. IDIN.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
IDIN.L
Сравнение DH2O.L c IDIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | IDIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.72 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 9.70 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и IDIN.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки IDIN.L в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и IDIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -49.57% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -5.08% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -14.86% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -22.69% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -34.86% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | 0.00% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -11.72% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.95% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и IDIN.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.45% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.83% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 10.60% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.51% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.39% | +2.09% |
Сравнение комиссий DH2O.L и IDIN.L
И DH2O.L, и IDIN.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и IDIN.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IDIN.L в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.11% | 1.93% | 2.08% | 2.05% | 2.34% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and IDIN.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DH2O.L and IDIN.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
DH2O.L is categorized as Global Equities, while IDIN.L is Mid Cap Value Equities. DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while IDIN.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index (USD).
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и IDIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор