Сравнение DGRP.L с CAPS.L
DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while CAPS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRP.L returned 12.90%/yr vs 6.53%/yr for CAPS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for CAPS.L.
Доходность
Сравнение доходности DGRP.L и CAPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRP.L показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 0.71%.
DGRP.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRP.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.78% | 5.43% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 18.30% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Correlation
The correlation between DGRP.L and CAPS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DGRP.L and CAPS.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRP.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
DGRP.L
CAPS.L
Сравнение DGRP.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRP.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.47 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 1.33 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRP.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.43 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.35 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок DGRP.L и CAPS.L
Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, примерно равная максимальной просадке CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и CAPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRP.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -22.86% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -8.95% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -22.86% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -22.86% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.42% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.21% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.16% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRP.L и CAPS.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.40%, в то время как у First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRP.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.90% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 7.20% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 9.83% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 19.28% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 19.27% | -4.92% |
Сравнение комиссий DGRP.L и CAPS.L
DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRP.L и CAPS.L
Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.01% | 1.10% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
DGRP.L and CAPS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRP.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRP.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.60% for CAPS.L.
Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и CAPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор