Сравнение DGRC.TO с TXF.TO
DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Over the past 5 years, DGRC.TO returned 12.96%/yr vs 18.11%/yr for TXF.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности DGRC.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRC.TO показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.
DGRC.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам DGRC.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 15.78% | 27.20% | 12.36% | 7.79% | -1.70% | 20.84% | 7.22% | 18.60% | -3.85% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 26.56% | -8.93% |
Correlation
The correlation between DGRC.TO and TXF.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DGRC.TO and TXF.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DGRC.TO и TXF.TO
Секторы
DGRC.TO
TXF.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
DGRC.TO
TXF.TO
-
Финансовые услуги
DGRC.TO
TXF.TO
Промышленность
DGRC.TO
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
DGRC.TO
TXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
DGRC.TO
TXF.TO
-
Сырьевые материалы
DGRC.TO
TXF.TO
-
Коммуникационные услуги
DGRC.TO
TXF.TO
Технологии
DGRC.TO
TXF.TO
Недвижимость
DGRC.TO
TXF.TO
-
Здравоохранение
DGRC.TO
-
TXF.TO
-
Коммунальные услуги
DGRC.TO
-
TXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRC.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
DGRC.TO
TXF.TO
Сравнение DGRC.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRC.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.50 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 4.00 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.34 | 14.75 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRC.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DGRC.TO и TXF.TO
Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRC.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -41.23% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -15.43% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -27.38% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -41.23% | +25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -6.17% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.17% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRC.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.68%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRC.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.07% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 16.47% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 20.15% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 24.63% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 23.55% | -8.82% |
Сравнение комиссий DGRC.TO и TXF.TO
DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRC.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 2.39% | 2.58% | 2.46% | 2.56% | 2.48% | 1.87% | 3.06% | 2.20% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
DGRC.TO and TXF.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
DGRC.TO is categorized as Dividend, while TXF.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор