PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с SPDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds. Over the past year, DGRC.TO returned 35.44% vs 31.38% for SPDG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 18.59%.

DGRC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.44%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

SPDG

1 день
0.35%
1 месяц
8.89%
С начала года
18.59%
6 месяцев
16.19%
1 год
31.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и SPDG

2026 (YTD)202520242023
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		15.78%27.20%12.36%1.98%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		18.59%6.54%30.55%5.67%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and SPDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов DGRC.TO и SPDG

Секторы
DGRC.TO
SPDG

Энергетика

27.7%
3.3%

Финансовые услуги

24.3%
12.9%

Промышленность

16.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Сырьевые материалы

8.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.5%

Технологии

1.2%
35.5%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Здравоохранение

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

DGRC.TO
27.7%
SPDG
3.3%

Финансовые услуги

DGRC.TO
24.3%
SPDG
12.9%

Промышленность

DGRC.TO
16.1%
SPDG
8.5%

Потребительский защитный сектор

DGRC.TO
10.7%
SPDG
4.7%

Потребительский циклический сектор

DGRC.TO
10.2%
SPDG
9.5%

Сырьевые материалы

DGRC.TO
8.0%
SPDG
1.4%

Коммуникационные услуги

DGRC.TO
1.7%
SPDG
10.5%

Технологии

DGRC.TO
1.2%
SPDG
35.5%

Недвижимость

DGRC.TO
0.1%
SPDG
2.2%

Здравоохранение

DGRC.TO

-

SPDG
9.1%

Коммунальные услуги

DGRC.TO

-

SPDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с VYMDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHD
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Доходность на риск

DGRC.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRC.TOSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.60

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.73

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

4.28

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

16.01

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRC.TO vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRC.TOSPDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.67

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и SPDG

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-15.82%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-7.37%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.35%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и SPDG

Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.68%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.40%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.14%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.64%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

13.64%

+1.09%

Сравнение комиссий DGRC.TO и SPDG

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и SPDG

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SPDG в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.39%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.58%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and SPDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for DGRC.TO.

They also come from different issuers: CI Investments and State Street. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.05% for SPDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор