Сравнение DGOC с ZAPR
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.65%.
DGOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам DGOC и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 4.65% | 1.49% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.65% | 1.20% |
Correlation
The correlation between DGOC and ZAPR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DGOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение DGOC c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGOC | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGOC и ZAPR
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -1.72% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.09% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 1.46% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 2.44% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 2.44% | +1.91% |
Сравнение комиссий DGOC и ZAPR
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и ZAPR
Ни DGOC, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and ZAPR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
DGOC and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор