Сравнение DGOC с CPSP
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - DGOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.11%.
DGOC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGOC и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 3.62% | 1.49% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.11% | 1.01% |
Correlation
The correlation between DGOC and CPSP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. CPSP — Ранг доходности на риск
DGOC
CPSP
Сравнение DGOC c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGOC | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 3.12 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок DGOC и CPSP
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -1.73% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.19% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.08% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 1.43% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 2.37% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 2.37% | +2.33% |
Сравнение комиссий DGOC и CPSP
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и CPSP
Ни DGOC, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and CPSP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
DGOC and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGOC is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор