PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLRX с STSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLRX с STSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGLRX (BNY Mellon Global Stock Fund) and STSVX (BNY Mellon Small Cap Value Fund) are both mutual funds - DGLRX is a Global Equities fund managed by Dreyfus, while STSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DGLRX returned 11.06%/yr vs 9.55%/yr for STSVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLRX charges 0.89%/yr vs 1.03%/yr for STSVX.

Доходность

Сравнение доходности DGLRX и STSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLRX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у STSVX с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции DGLRX превзошли акции STSVX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.55% соответственно.

DGLRX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.15%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.36%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.06%

STSVX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.74%
1 год
29.81%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLRX и STSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		1.88%8.59%17.14%21.48%-19.14%17.63%19.50%29.57%-1.69%24.22%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		16.35%8.27%5.04%6.86%-9.05%24.73%4.21%24.54%-8.69%10.60%

Correlation

The correlation between DGLRX and STSVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.72

The correlation between DGLRX and STSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Stock Fund

BNY Mellon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DGLRX:
DGLRX с VIIIXDGLRX с SDSCXDGLRX с DISRXDGLRX с SNIEXDGLRX с DQEIXDGLRX с DRLIXDGLRX с SDGIX
Часто сравнивают с STSVX:
STSVX с SNIEXSTSVX с DIBRXSTSVX с DFSCXSTSVX с DQEIXSTSVX с SSLCXSTSVX с HASCXSTSVX с CSMDX

Доходность на риск

DGLRX vs. STSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLRX
Ранг доходности на риск DGLRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
STSVX
Ранг доходности на риск STSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLRX c STSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLRXSTSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.74

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.50

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.11

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

9.78

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLRX vs. STSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLRX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа STSVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLRX и STSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLRXSTSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.74

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DGLRX и STSVX

Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки STSVX в -58.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и STSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLRXSTSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-58.05%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.45%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-27.50%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-27.50%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.20%

-43.41%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.30%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-8.86%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.00%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLRX и STSVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) составляет 3.07%, в то время как у BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLRXSTSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.37%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.75%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

16.99%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

20.72%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

22.70%

-6.07%

Сравнение комиссий DGLRX и STSVX

DGLRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии STSVX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLRX и STSVX

Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.44%, что меньше доходности STSVX в 32.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		30.44%30.57%17.41%17.89%11.97%8.65%5.71%5.00%7.11%8.01%3.83%6.46%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		32.75%38.10%13.68%4.85%9.08%12.78%0.77%8.24%16.03%18.50%8.41%9.68%

Часто задаваемые вопросы

DGLRX and STSVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSVX has higher volatility (4.37%) compared to DGLRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DGLRX dropped -43.83% vs STSVX's -58.05%.

STSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLRX и STSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор