PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLRX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLRX с DIBRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGLRX (BNY Mellon Global Stock Fund) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both mutual funds - DGLRX is a Global Equities fund managed by Dreyfus, while DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DGLRX returned 11.23%/yr vs -0.37%/yr for DIBRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DGLRX charges 0.89%/yr vs 0.73%/yr for DIBRX.

Доходность

Сравнение доходности DGLRX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLRX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции DGLRX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 11.23% против -0.37% соответственно.

DGLRX

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.71%
1 год
3.70%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.40%
10 лет*
11.23%

DIBRX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-2.28%
3 года*
2.72%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
-0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLRX и DIBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		0.27%8.59%17.14%21.48%-19.14%17.63%19.50%29.57%-1.69%24.22%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.88%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%

Correlation

The correlation between DGLRX and DIBRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2006 г.

0.25

Over the past year, DGLRX and DIBRX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Stock Fund

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с DGLRX:
DGLRX с VIIIXDGLRX с SDSCXDGLRX с DISRXDGLRX с SNIEXDGLRX с DQEIXDGLRX с DRLIXDGLRX с SDGIX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DQEIXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIX

Доходность на риск

DGLRX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLRX
Ранг доходности на риск DGLRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLRX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGLRXDIBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.27

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.34

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.34

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-0.78

+2.24

DGLRX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLRX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLRX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGLRX и DIBRX

Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и DIBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLRXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-30.62%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-5.21%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-8.76%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-28.27%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.20%

-30.62%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-16.10%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.22%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.28%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLRX и DIBRX

BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLRXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.63%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

4.99%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

6.63%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

7.43%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

7.10%

+9.51%

Сравнение комиссий DGLRX и DIBRX

DGLRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLRX и DIBRX

Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.93%, что больше доходности DIBRX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		30.93%30.57%17.41%17.89%11.97%8.65%5.71%5.00%7.11%8.01%3.83%6.46%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.15%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Часто задаваемые вопросы

DGLRX and DIBRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGLRX has higher volatility (4.45%) compared to DIBRX (1.63%). In terms of maximum drawdown, DGLRX dropped -43.83% vs DIBRX's -30.62%.

DGLRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLRX и DIBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор