Сравнение DGLRX с DIBRX

С начала года, DGLRX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у DIBRX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DGLRX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 10.53% против -0.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGLRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGLRX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIBRX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLRX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGLRX и DIBRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что больше доходности DIBRX в 2.55%

Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и DIBRX.

BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.