Сравнение DGJA с KMAR
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. DGJA is actively managed, while KMAR is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и KMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 4.04% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 9.02% |
Correlation
The correlation between DGJA and KMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. KMAR — Ранг доходности на риск
DGJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение DGJA c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGJA | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGJA и KMAR
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -11.32% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.32% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 9.36% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 12.08% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 12.08% | -6.48% |
Сравнение комиссий DGJA и KMAR
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и KMAR
Ни DGJA, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGJA and KMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMAR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
DGJA and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.79% for KMAR.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор