Сравнение DGIT.L с KARP.L
DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIT.L returned 11.91%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DGIT.L charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGIT.L показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
DGIT.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIT.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 2.64% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -9.64% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between DGIT.L and KARP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DGIT.L and KARP.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIT.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
KARP.L
Сравнение DGIT.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 6.99 | -6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 19.86 | -19.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 3.13 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.14 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и KARP.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -56.63% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -9.76% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -46.94% | +21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -19.90% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -34.88% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.44% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и KARP.L
iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 0.00% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.87% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 21.85% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.61% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 24.61% | -5.59% |
Сравнение комиссий DGIT.L и KARP.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и KARP.L
Ни DGIT.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGIT.L and KARP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGIT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGIT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Waystone Management. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор