PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFFX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFFX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFFX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%2.41%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с VTIIXDGFFX с IGBIXDGFFX с DCFFXDGFFX с DIEFXDGFFX с GTRAX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий DGFFX и VTILX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

DGFFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFFXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.89

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.25

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.16

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.95

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.95

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFFX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFFXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.89

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.04

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.06

+1.42

Корреляция

Корреляция между DGFFX и VTILX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и VTILX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VTILX в 4.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и VTILX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFFXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-15.85%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.90%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-15.85%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.25%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-6.04%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.69%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и VTILX

Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFFXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.47%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.03%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.05%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.39%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

4.37%

-1.77%