PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGFFX с FGBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и FGBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFFX и FGBRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
-1.05%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FGBRX с доходностью -1.05%.


DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*

FGBRX

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.58%
3 года*
0.07%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
-0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Templeton Global Bond Fund - Class R

Сравнение комиссий DGFFX и FGBRX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.


Доходность на риск

DGFFX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGFFXFGBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.21

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.70

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.22

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.50

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.23

+1.37

DGFFX vs. FGBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FGBRX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и FGBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGFFXFGBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.21

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

-0.18

+1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.21

+1.27

Корреляция

Корреляция между DGFFX и FGBRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и FGBRX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FGBRX в 5.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
5.00%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и FGBRX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и FGBRX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGFFXFGBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-27.46%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.38%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-19.87%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-17.08%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-8.30%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и FGBRX

Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.78%, в то время как у Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGFFXFGBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

3.67%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

5.26%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

7.66%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

8.03%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

7.30%

-4.70%