Сравнение DFXIX с DHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и DHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и DHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 0.16% | 6.55% | 3.18% | 6.20% | -12.05% | -1.24% | 7.60% | 7.63% | 1.28% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
DHRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и DHRAX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHRAX в 0.76%.
Доходность на риск
DFXIX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск
DFXIX
DHRAX
Сравнение DFXIX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | DHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.48 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.69 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.72 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | DHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и DHRAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и DHRAX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DHRAX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 4.38% | 4.02% | 4.72% | 4.05% | 2.63% | 1.99% | 2.05% | 2.49% | 2.69% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и DHRAX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | DHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -16.15% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -2.50% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -16.15% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.79% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.74% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.89% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и DHRAX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.06%, в то время как у Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | DHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.51% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.38% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.92% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.48% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 4.68% | +25.17% |