PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFXIX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFXIX с APBDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).

DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DFXIX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFXIX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.56%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.56%.

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

APBDX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.26%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с UMMGXDFXIX с FMBPXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с APLIXAPBDX с APENXAPBDX с JIBEXAPBDX с QDIBXAPBDX с MCDWX

Сравнение комиссий DFXIX и APBDX

DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.

APBDX
Cavanal Hill Bond Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFXIX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFXIX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFXIXAPBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.81

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.17

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.35

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

3.64

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFXIX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFXIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа APBDX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFXIX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFXIXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.81

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.01

-0.44

Корреляция

Корреляция между DFXIX и APBDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFXIX и APBDX

Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности APBDX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DFXIX и APBDX

Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и APBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFXIXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-18.21%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-2.90%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

-18.21%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.09%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.58%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.08%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFXIX и APBDX

Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFXIXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.41%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.51%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

4.46%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

5.70%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

4.72%

+25.13%