PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRPX с FDHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRPX с FDHIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) and FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) are both Bank Loan funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRPX charges 0.87%/yr vs 1.01%/yr for FDHIX.

Доходность

Сравнение доходности DFRPX и FDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFRPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.91%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRPX и FDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%11.42%-1.52%3.75%0.89%8.69%-0.58%1.57%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-0.48%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%

Correlation

The correlation between DFRPX and FDHIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFRPX and FDHIX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund Class S

First Trust Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RSFYXDFRPX с CAPIXDFRPX с SCOBXDFRPX с AAAZXDFRPX с FLYRXDFRPX с AAAAXDFRPX с RCRIX
Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FCTFDHIX с FPEIXFDHIX с FFAFDHIX с FMYFDHIX с FPFFDHIX с DDFLXFDHIX с FTHY

Доходность на риск

DFRPX vs. FDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRPX c FDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRPXFDHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.49

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.30

—

DFRPX vs. FDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRPX и FDHIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRPXFDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRPX и FDHIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRPXFDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.49%

—

Сравнение комиссий DFRPX и FDHIX

DFRPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FDHIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRPX и FDHIX

Дивидендная доходность DFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FDHIX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		4.52%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.71%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%

Часто задаваемые вопросы

DFRPX and FDHIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRPX и FDHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор