Сравнение DFNS.L с JEDI
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 59.78%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 42.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNS.L и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.39% | -3.31% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and JEDI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. JEDI — Ранг доходности на риск
DFNS.L
JEDI
Сравнение DFNS.L c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNS.L | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNS.L | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.85 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и JEDI
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -21.67% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -8.58% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.15% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 47.80% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 47.80% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 47.80% | -26.25% |
Сравнение комиссий DFNS.L и JEDI
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и JEDI
Ни DFNS.L, ни JEDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and JEDI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор