Сравнение DFNS.L с IEFM.L
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 22.97%/yr for IEFM.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IEFM.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и IEFM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 7.35%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFM.L
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и IEFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.35% | 43.09% | 13.12% | 9.16% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and IEFM.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between DFNS.L and IEFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск
DFNS.L
IEFM.L
Сравнение DFNS.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | IEFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.29 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и IEFM.L
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки IEFM.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и IEFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -35.97% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -13.68% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -14.87% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -1.87% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -7.41% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 3.81% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и IEFM.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 4.87% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 16.05% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 18.44% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.87% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.17% | +3.41% |
Сравнение комиссий DFNS.L и IEFM.L
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEFM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и IEFM.L
Ни DFNS.L, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and IEFM.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while IEFM.L is Momentum. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.25% for IEFM.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и IEFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор