PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both Aerospace & Defense funds - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while EUDF.DE tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, DFNS.L returned 16.14% vs -1.71% for EUDF.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFNS.L торгуется в USD, в то время как EUDF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 1.33%.

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.14%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-4.56%
С начала года
1.33%
6 месяцев
4.92%
1 год
-1.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%40.73%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		1.33%27.56%

Correlation

The correlation between DFNS.L and EUDF.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.80

The correlation between DFNS.L and EUDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX

Доходность на риск

DFNS.L vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNS.LEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.06

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.13

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.08

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.19

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNS.L vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNS.LEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.06

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.71

+1.31

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и EUDF.DE

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки EUDF.DE в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-20.44%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-20.44%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-15.14%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-6.37%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

8.73%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и EUDF.DE

Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.10%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

10.33%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

23.43%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

30.32%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

32.62%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

32.62%

-11.07%

Сравнение комиссий DFNS.L и EUDF.DE

DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и EUDF.DE

Ни DFNS.L, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and EUDF.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDF.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDF.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор